Cholesky Verfahren nicht anwedbar |
| 05.06.2012, 12:08 | Luky-Luke | Auf diesen Beitrag antworten » |
| Cholesky Verfahren nicht anwedbar Hallo alle zusammen, ich hoffe ich habe dir richtige Forumskategorie gewählt. Ich stehe vor einem mathematischen Problem, bei dem ich nicht mehr weiter komme. Ich führe für meine Masterarbeit eine Monte-Carlo-Simulation durch. Für diese Simulation generiere ich mir zunächst korrelierte Zufallszahlen. Um diese Zufallszahle zu generieren, wurde mir von einem Doktoranden ein Verfahren gezeigt: Ich habe eine Korrelationsmatrix, mit der ich eine Cholesky-Zerlegung durchführe. Diese Choleskymatrix multipliziere ich mit einer Matrix von unkorrelierten Zufallszahlen und schon habe ich die Korrelationen, die ich brauche. Bisher habe ich dieses Verfahren nur stumpf als Werkzeug benutzt und alles war gut. Nun hat sich meine Korrelationsmatrix geändert und die Chorlesky-Zerlegung geht nicht mehr. Ich habe mich dann mal estwas belesen und die die Bedingungen der Zerlegung gefunden. Nun hab ich festgestellt, dass meine Korrelationsmatrix negative Determinanten der Hauptminoren hat, also nciht positiv definit ist. Nun weis ich nicht mehr weiter mit meinem Latein, hat jemand eine Idee, wie ich die Korrelation anders in die Daten bekommen kann? viele Grüße und 1000 Dank, Luky-Luke Meine Ideen: Ich habe im Internet etwas über eine unvollständige Cholesky-Zerlegung gefunden. Kann ich damit auch die Korrelation erzwingen? Und wie führe ich die durch? |
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