Immunisierung Redington-Finanzmathe |
| 05.06.2012, 21:05 | Matheersti | Auf diesen Beitrag antworten » |
| Immunisierung Redington-Finanzmathe Hey habe folgende Aufgabe zur Immunisierung(im Sinne von Redington) gegeben: Versicherer hat Verbindlichkeiten von jeweils 10 Mio zu den Zeitpkten t = 1,..15 aktuelle Zinsintensität: 4% Und um die Vbl-keiten zu decken investiert er in - 10 jahre laufende Nullkuponanleihen und - in ein einfaches Bankkonto(?) Berechnen soll ich die Summen die in die Anleihen und in das Bankkonto investiert werden müssen um immunisiert(im Sinne von Redington) zu sein Meine Ideen: also die Vorgehensweise ist mir eig klar! Den Barwert und die Duration der Verbindlichkeit hat man auch schnell berechnet.. Nach Redington muss dann die Duration und der BW der Verbindlichkeiten und der Assets übereinstimmen, um immunisiert zu sein aber ich komm mit dem Bankkonto irgwie nicht klar.. was ist die Duration des Bankkontos? ich bin jetzt einfach mal von 15 jahren ausgegangen(Duration des zero bonds ist ja 10 jahre) dann komm ich aber auf eine negative Investition in das Bankkonto.. Vill kann mir ja einer helfen! danke:-) |
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