Stochastisch fast sicher konvergieren |
| 09.06.2012, 15:57 | Stochastikfuchs | Auf diesen Beitrag antworten » |
| Stochastisch fast sicher konvergieren Hey, also Übung soll ich zeigen, wenn eine Folge unabhängiger Zufallsvaribalen ist mit Xn aus {0, n}. Soll ich stochastik bzw fast sichere Konvergenz in folgenden Fällen zeigen: P(Xn=0)= 1- 1/n P(Xn=n) = 1/n P(Xn= 0) = 1 (1/2)^n P(Xn=n) = (1/2)^n Meine Ideen: Ich weiß, dass aus fast sichere Konvergenz die Konvergenz folgt und die kann ich auch zeigen, bei der fast sicheren Konvergenz hab ich jedoch keine Ahnung, wie das gehen soll... Wir haben die wie folgt definiert: P( w aus Omega I Yn(w)=Y(w)}=1 |
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