Unabhänigkeit von komischen Zuvallsvariablen

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Unabhänigkeit von komischen Zuvallsvariablen
Hi Leute,

ich habe keine Idee zu einer Aufgabe auf meinem Übungblatt, die Aufgabe lautet:

Seien X1,...,Xn Zufallsvariablen, unabhänig und normalverteilt mit Varianzen o² V(Xk)



Zeige, dass und unabhänig sind.


D.h. ist muss zeigen, dass P(X,Y) = P(X)P(Y), dass Problem ist dass ich keine Idee zur Nebenbedingung habe, zuest dachte ich an die Determinante einer entsprechenden Kovarianzmatrix, aber das habe ich wieder verworfen.


Weiß jemand eventuell, wie ich an diese Aufgabe rangehen könnte? Bzw. wie ich diese benutzen könnte?
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achso, ich dachte daran vorllem daran die Dichte einer Normalverteilten Zufallsvariablen zu benutzen
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TU Berlin WT 1?
Du kannst leicht argumentieren, dass und Normalverteilt sind. Dann kannst du benutzen, dass für Normalverteilungen gilt: unabhängig. Augenzwinkern
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RE: TU Berlin WT 1?
jo, TUB wt1 ^^

danke für den tip, damit kann ich das ding lösen
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