Stop - loss Ordnung |
| 19.06.2012, 16:41 | New11 | Auf diesen Beitrag antworten » |
| Stop - loss Ordnung vielleicht hat jemand eine Idee, wie man Folgendes zeigen könnte: Seien X, Y diskrete Zufallsvariablen mit den natürlichen Zahlen als Wertebereich. X,Y besitzen ein endliches Moment erster Ordnung. Wie zeige ich jetzt, dass wenn E((X-a)^+)<=E((Y-a)^+) gilt (Stop - loss Ordnung), dass dann folgt: E(X) <=E(Y). Für a echt kleiner 0 ist das klar. Auch für a=0 ist es klar. Mein Problem taucht für a>0 auf. Wäre super, wenn da jemand eine Idee hätte. Danke im Voraus! Grüße! |
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| 20.06.2012, 11:40 | New11 | Auf diesen Beitrag antworten » |
| RE: Stop - loss Ordnung Das Thema hat sich erledigt und muss nicht weiter beantwortet werden. Grüße |
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