Stop - loss Ordnung

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New11 Auf diesen Beitrag antworten »
Stop - loss Ordnung
Hallo,

vielleicht hat jemand eine Idee, wie man Folgendes zeigen könnte:

Seien X, Y diskrete Zufallsvariablen mit den natürlichen Zahlen als Wertebereich. X,Y besitzen ein endliches Moment erster Ordnung.

Wie zeige ich jetzt, dass wenn E((X-a)^+)<=E((Y-a)^+) gilt (Stop - loss Ordnung), dass dann folgt: E(X) <=E(Y).

Für a echt kleiner 0 ist das klar. Auch für a=0 ist es klar. Mein Problem taucht für a>0 auf.

Wäre super, wenn da jemand eine Idee hätte. Danke im Voraus!

Grüße!
New11 Auf diesen Beitrag antworten »
RE: Stop - loss Ordnung
Das Thema hat sich erledigt und muss nicht weiter beantwortet werden. Grüße
 
 
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