Kovarianz und Erwartungs

24.06.2012, 14:40

eistee123

Kovarianz und Erwartungs

Hallo zusammen,

ich befasse mich gerade mit der Kovarianz von zwei Zufallsvariablen.

Im Skript haben wir folgende Formel gegeben:

$\begin{eqnarray*} cov({X},{Y}) = E(XY) - E(X)E(Y) \end{eqnarray*}$

Nun sitze ich an einer Aufgabe:

(Zwei gleichverteilte Zufallsvariablen X und Y auf den Intervallen [0,2] und [0,3])

und soll die Kovarianz berechnen. Leider ergibt sich mir nicht, wie ich $\begin{eqnarray*} E(XY) \end{eqnarray*}$ berechne.

Die einzelnen Erwartungswerte stellen kein Problem dar, aber wie führe ich sie eben nun zusammen.

Vielen Dank für Eure Hilfe!

24.06.2012, 16:44

HAL 9000

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Zitat:

Original von eistee123
Leider ergibt sich mir nicht, wie ich $\begin{eqnarray*} E(XY) \end{eqnarray*}$ berechne.

Mit den bisher von dir gemachten Angaben über $\begin{eqnarray*} X,Y \end{eqnarray*}$ ist das auch nicht möglich. Ist sonst noch etwas gegeben, etwa dass $\begin{eqnarray*} X,Y \end{eqnarray*}$ unabhängig sind? In dem Fall wäre die Aufgabe allerdings auch wieder so trivial, dass man es kaum glauben kann. Augenzwinkern

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