Literaturquelle zu Schätzern in Short-Rate Modellen

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mattho Auf diesen Beitrag antworten »
Literaturquelle zu Schätzern in Short-Rate Modellen
Meine Frage:
Im Zuge einer Arbeit bin ich auf der Suche nach Literaturquellen. Dabei interessiere ich mich für Parameterschätzer (aufgrund von gegebenen LIBOR-Zinsen) in Short-Rate Modellen.

Im Genauen für folgende Modelle:
->Cox Ingersoll und Ross (Wurzeldiffusionsprozess)
->Hull und White (mit zwei Faktoren)
->Longstaff und Schwartz
->Chen

Leider habe ich in der Literatur, mit der ich arbeite, keine Verweise auf Arbeiten, die sich mit Schätzern beschäftigt gefunden. Kann mir jemand solche empfehlen?

MfG
Matthias

Meine Ideen:
...noch habe ich keine Literatur dazu gefunden...
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