Literaturquelle zu Schätzern in Short-Rate Modellen |
09.07.2012, 11:08 | mattho | Auf diesen Beitrag antworten » |
Literaturquelle zu Schätzern in Short-Rate Modellen Im Zuge einer Arbeit bin ich auf der Suche nach Literaturquellen. Dabei interessiere ich mich für Parameterschätzer (aufgrund von gegebenen LIBOR-Zinsen) in Short-Rate Modellen. Im Genauen für folgende Modelle: ->Cox Ingersoll und Ross (Wurzeldiffusionsprozess) ->Hull und White (mit zwei Faktoren) ->Longstaff und Schwartz ->Chen Leider habe ich in der Literatur, mit der ich arbeite, keine Verweise auf Arbeiten, die sich mit Schätzern beschäftigt gefunden. Kann mir jemand solche empfehlen? MfG Matthias Meine Ideen: ...noch habe ich keine Literatur dazu gefunden... |
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