Quadratische Variation

13.07.2012, 13:58	heli\|back	Auf diesen Beitrag antworten »
Quadratische Variation Meine Frage: Hallo, ich habe eine Frage zur Quadratischen Variation von Ito-Prozessen. Wie lautet die quadratische Variation von $\begin{eqnarray} Y_t = B_t^2 \end{eqnarray}$ ? Ich soll zuerst $\begin{eqnarray} Y \end{eqnarray}$ als stochastisches Integral nach $\begin{eqnarray} B \end{eqnarray}$ ausdrücken. Meine Ideen: Also so irgendwie??? $\begin{eqnarray} Y_t = Y_0 + \int_0^t{\sigma_s dB_s^2} + \int_0^t{\mu_s ds} \end{eqnarray}$

1

Verwandte Themen

Die Beliebtesten »

Die Größten »

Die Neuesten »