Investitionsentscheidung unter Unsicherheit |
| 19.07.2012, 19:29 | moritz2010tennis | Auf diesen Beitrag antworten » |
| Investitionsentscheidung unter Unsicherheit Eintrittswahrscheinlichkeit 0,35 0,25 0,40 Rückzahlung Investition 1 32.000 EUR 56.000 EUR 68.000 EUR Rückzahlung Investition 2 44.000 EUR 52.000 EUR 60.000 EUR Welche Investitionsalternative würde ein Investor wählen, der nach dem Bernoulli‐Prinzip aufBasis der Renditen entscheidet und dessen Nutzenfunktion U(r) lautet U(r) = (1 + r)²? Mein Ansatz: Würde als erstes die Renditen ausrechnen und dann einfach in die Gleichung einsetzen!Geht das?und wie kann man die Gewichte mit einbeziehen? |
||
| 19.07.2012, 19:53 | Kasen75 | Auf diesen Beitrag antworten » |
Hallo, die jeweilige Gewichtung kannst du bei der Berechnung des erwarteten Überschusses verwenden. Also musst du den Erwartungswert der Überschüsse bilden und dann die Rendite berechnen. Dann würde ich auch so vorgehen wie du. Mit freundlichen Grüßen. |
||
| 19.07.2012, 19:57 | moritz2010tennis | Auf diesen Beitrag antworten » |
Welche Investition is dann deiner Meinung vorteilhafter? |
||
| 19.07.2012, 19:58 | Kasen75 | Auf diesen Beitrag antworten » |
Welche Investition ist denn deiner Meinung vorteilhafter. Und warum? |
||
| 19.07.2012, 20:00 | moritz2010tennis | Auf diesen Beitrag antworten » |
Naja ich komme beim Erwartungswert bei beiden auf ein Ergebnis von 0,31 und somit wäre der Investor ja indifferent aber laut Lösung ist Investition 2 vorteilhafter! |
||
| 19.07.2012, 20:04 | Kasen75 | Auf diesen Beitrag antworten » |
Ich kann mir das nur so erklären, dass die Varianz der Investition 2 kleiner ist als von Investition 1. |
||
| Anzeige | ||
|
|
||
| 19.07.2012, 20:08 | moritz2010tennis | Auf diesen Beitrag antworten » |
Naja von Varianz steht hier leider nichts aber wo würdest du die auch mit einbeziehen?! |
||
| 19.07.2012, 20:16 | Kasen75 | Auf diesen Beitrag antworten » |
Ich weiß, das da nicht von Varianz steht. Das ist aufgrund der Aufgabenstellung die einzige Möglichkeit eine Unterscheidung von den beiden Investitionen zu machen. Ich meine die Varianz der erwarteten Überschüsse. Die kann man ja berechnen. Die Idee der Aufgabe ist wohl, dass man sich erst an den Renditen orientiert und sich danach dem Risiko zuwendet. Das ist meine Vermutung. Eine andere Erklärung habe ich nicht. |
||
| 19.07.2012, 20:32 | Kasen75 | Auf diesen Beitrag antworten » |
Hallo moritz, mir ist doch noch etwas besseres eingefallen. Man könnte den Erwartungswert des Nutzens der Renditen berechnen: Ich denke das müsste es sein. Hoffentlich. 
|
||
|
|
Verwandte Themen
| Die Beliebtesten » |
|
| Die Größten » |
|
| Die Neuesten » |
|
