Kovarianz |
| 27.07.2012, 16:12 | charge | Auf diesen Beitrag antworten » |
| Kovarianz stecke hier fest, Spalten A und B sind kein Problem, aber wie errechne ich die Varianz der beiden? Mir fehlt die Kovarianz. Um die zu berechnen bräuchte ich die Renditen oder den Korrelationskoeffizient. Hab ich aber beides nicht 
[attach]25415[/attach] EDIT Math1986: Bilder bitte immer im Forum hochladen. Hat einer Rat? Danke und Gruß Jon |
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| 27.07.2012, 18:31 | Kasen75 | Auf diesen Beitrag antworten » |
Hallo charge, ich habe erstmal eine Frage zur Aufgabenstellung. Was repräsentiert denn den Markt? Nur die Aktien A und B? Oder die Aktien A, B und das Portfolio? Oder noch ganz andere Aktien? Zusätzlich wäre es ganz gut, wenn du mal zeigst, wie du die Spalten A und B vervollständigst hast. Das macht die Sache für alle Beteiligten leichter. Mit freundlichen Grüßen. |
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| 27.07.2012, 23:19 | charge | Auf diesen Beitrag antworten » |
Hallo Kasen, der Markt besteht aus vielen anderen Anlagen (inkl. A und B). Sorry, klar, anbei der Lösungsansatz den ich habe. Ich komm auf alles, nur nicht auf die Kovarianz um die Varianz des Portfolios auszurechnen. @Math1986: Alles klar, wusste ich nicht. Danke fürs ändern [attach]25418[/attach] |
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| 28.07.2012, 08:38 | Kasen75 | Auf diesen Beitrag antworten » |
Hallo, wollte nur darauf hinweisen, dass natürlich jeder andere sich des Problems annehmen kann. Gestern ist mir keine Lösung eingefallen. Vielleicht heute. Mit freundlichen Grüßen. |
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| 02.08.2012, 21:53 | Charge12 | Auf diesen Beitrag antworten » |
So ich weiß es jetzt. Es gild cov(Ra,Rb) = ßa*ßb*Var(Rm) Danke und Gruß Charge 
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