Konfidenz(hyper)ellipsen bei multivariaten Verteilungen |
| 20.09.2012, 13:03 | inco | Auf diesen Beitrag antworten » |
| Konfidenz(hyper)ellipsen bei multivariaten Verteilungen Hallo, ich habe ein Problem mit dem Konfidenzinterval im Mehrdimensionalen. Bei einer multivariaten Normalverteilung beschreiben die Höhenlinien der Dichtefunktion eine Hyperellipse. Ich möchte nun bei gegebenem Erwartungswert und gegebener Kovarianzmatrix die Hyperellipse bestimmen, in der ich mit einem gewissen Konfidenzniveau bleibe mit meinen Stichproben. Meine Ideen: Eine Möglichkeit wäre es den Raum aus dem die Stichproben gezogen werden zu diskretisieren und iterativ die Form dieser Hyperellipse zu approximieren. Ich würde es aber gern auf einem analytischen Wege lösen. |
||
|
|
