Berechnung Value ar Risk |
| 26.09.2012, 13:25 | Franzi1987 | Auf diesen Beitrag antworten » | ||
| Berechnung Value ar Risk Hallo, ich habe hier ein Beispiel zur Berechnung des Value at Risk, und ich verstehe einfach nicht, warum das so ist: 3 Würfel --> 216 Möglichkeiten Gewinn = Augensumme erwarter gewinn = 3*3,5 =10,5 0,5 Quantil = 3 , weil 1/216 = 0,5 mit 99,5 % W'keit ist das Ergebnis höher wie 3 - klar soweit Value ar Risk = 10,5 - 3 = 7,5 WARUM!? ich hoffe ihr könnt mir helfen... LG Franzi Meine Ideen: keine.... |
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| 26.09.2012, 14:14 | HAL 9000 | Auf diesen Beitrag antworten » | ||
Dein "Kurzstil" gleitet vollends ins Unverständliche ab. 
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| 26.09.2012, 14:36 | Franzi1987 | Auf diesen Beitrag antworten » | ||
tut mir leid, da habe ich das Prozent-Zeichen vergessen 3 Würfel --> 216 Möglichkeiten Gewinn = Augensumme erwarter gewinn = 3*3,5 =10,5 0,5% Quantil = 3 , weil 1/216 =ca. 0,5% mit 99,5 % W'keit ist das Ergebnis höher wie 3 - klar soweit Value ar Risk = 10,5 - 3 = 7,5 meine frage: wieso berechnet man so den VaR? |
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| 26.09.2012, 14:50 | HAL 9000 | Auf diesen Beitrag antworten » | ||
Jetzt ist die Zeile verständlich - aber mathematisch falsch: Wenn die zufällige Augensumme der drei Würfe ist, so gilt , das 0.5%-Quantil ist also nicht 3, sondern 4: Es geht dabei nicht nur um "ca.", sondern kommt echt drauf an, ob drunter oder drüber: Beim 0.4%-Quantil hättest du Recht mit dem Wert 3. |
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| 26.09.2012, 15:04 | Franzi1987 | Auf diesen Beitrag antworten » | ||
Hallo!! danke für deine antwort. ich versuche nur das zu verstehen, was auf der Folie steht ^^ dann macht also sogar ein Dokor fehler. okay. dann ist es also das 0,4 % Quartil. aber wieso ist der VaR 7,5? |
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| 26.09.2012, 15:50 | HAL 9000 | Auf diesen Beitrag antworten » | ||
Ich kann das nur aus der Warte verstehen, dass es sich um ein "faires Spiel" (d.h. mit Einsatz 10.5) handelt. Der Gewinn, von dem in der Aufgabenstellung gesprochen wurde, ist dann gar kein Nettogewinn, sondern lediglich die Auszahlung, die noch mit dem Einsatz verrechnet werden muss. Unter diesem Gesichtspunkt wäre dann der Value at Risk zum Niveau 99.5% tatsächlich . Zum Niveau 99.6% wäre der VaR dann , und das ist dann auch gleich der zum Niveau 100%, denn größer kann der Verlust ja gar nicht werden, da die Summe 3 ja schon die kleinstmögliche ist. 
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