Verteilung bzw Copula eines Zeitreihenmodells (VAR-Prozess) |
12.10.2012, 15:34 | satome | Auf diesen Beitrag antworten » |
Verteilung bzw Copula eines Zeitreihenmodells (VAR-Prozess) Ich hab einen VAR(p) Prozess, von diesem möchte ich nun eine Copula bestimmen, bzw die Verteilungen jedes einzeln Teilprozesses. Mein Problem ist folgendes, ich hab nur Informationen zu COPAR(p) Modellen gefunden. Ich möchte aber nciht ein komplettes Autoregressives Copula Modell erstellen, sondern aus meinem bestehenden VAR(p) Prozess die Copula erzeugen. Mir würde schon eine allgemeine Erstellung von Copula aus Zeitreihenmodellen genügen, mit dieser könnte ich dann eine Erweiterung auf VAR-Prozesse erstellen. Vielen Dank für die Antwort |
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