bedingter Erwartungswert/Bedingung=späterer Zeitpunkt |
| 02.11.2012, 09:02 | neugierige_nase | Auf diesen Beitrag antworten » |
| bedingter Erwartungswert/Bedingung=späterer Zeitpunkt es liegt ein Levy-Prozess X(t) mit einem konstanten, zu Null normalisierten Drift vor, Nun gilt Folgendes: Könnte mir bitte jemand dieses Ergebnis erklären? Kommt man zu diesem Ergebnis aufgrund der in der Einleitung gegebenen Definition oder ists einfach irrelevant, dass die Bedingung in der Zukunft liegt? Quelle: Garleanu, Pedersen - Liquidity and Risk Management |
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| 02.11.2012, 10:33 | RavenOnJ | Auf diesen Beitrag antworten » |
Meinst du dieses Paper ? Wo steht da deine Behauptung? Gruß Peter |
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| 03.11.2012, 01:35 | neugierige_nase | Auf diesen Beitrag antworten » |
Ja genau...erstgenannte Definition steht auf pdf-Seite 6. Behauptung wird auf Seite 17 indirekt aufgestellt, indem der 2.Term des zweiten Gleichzeichens null wird, da der in der Varianzfunktion aufgeführte Erwartungswert null wird. Der Dozent hat das versucht zu erklären, aber ich konnte seiner Erklärung nicht folgen und hatte danach keine Zeit, ihn zu fragen. |
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