Ranganalyse bei Zeitreihen |
| 12.11.2012, 15:09 | CarrMadan | Auf diesen Beitrag antworten » |
| Ranganalyse bei Zeitreihen Hallo, ich habe für alle 30 Dax Werte eine bestimmt Größe (z.B. monatliche Marketingausgaben) über einen Zeitraum von 20 Jahren gegeben. Ich möchte untersuchen, ob es eine Persistenz bei den monatl. Marketingausgaben gibt, d.h. ob die Unternehmen mit den höchsten Marketingausgaben in der Vergangenheit auch in der Zukunft eher hohe monatl. Marketingausgaben haben und umgekehrt. Ich bin nicht an der reinen Autokorrelation der Marketingausgaben interessiert. Stattdessen will ich wissen, ob ein Unternehmen mit relativ hohen Marketingausgaben (verglichen mit den anderen Unternehmen) in einer bestimmten Periode auch in den folgenden Perioden dazu tendiert relativ hohe Marketingausgaben(verglichen mit den anderen Unternehmen) zu haben. Ich teile also die Unternehmen in jedem Monat anhand der Höhe der Marketingausgaben in verschiedene Gruppen auf, z.B. Quartile und möchte untersuchen ob und wie sich die Zusammensetzung dieser Quartile über die Zeit verändert. Meine Ideen: Die einzige Idee, die ich bisher hatte, war die Einführung einer Dummyvariable (im folgenden Rang genannt), die zu jedem Zeitpunkt beschreibt, in welchem Quartil sich die Unternehmen befinden und anschließend die Autokorrelation dieses Ranges zu untersuchen. D.h. die 25% der Aktien mit den höchsten Marketingausgaben im Januar 2000 bekommen den Rang 4 zugewiesen. Die folgenden 25% bekommen den Rang 3 usw. Dies geschieht natürlich für jeden Monat. Dann untersuche ich die Autokorrelation des Ranges aller Aktien über die Zeit. Da ich die Höhe der zugewiesenen Zahlen zur Beschreibung der Ränge willkürlich als 1 bis 4 gewählt habe, scheint mir die Untersuchung der Autokorrelation nicht ausreichend zu sein. Denn die acf ist ja von der willkürlichen Wahl der Zahlen, die den Rang beschreiben abhängig. Hat hier jemand eine Idee, wie ich die Veränderung der Zusammensetzung der Quartile über die Zeit untersuchen kann? Gerne auch Ideen, die nichts mit meinem Ansatz zu tun haben. Danke. |
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