[Bachelorarbeit]Autokorrelation der Renditen des Dax |
| 30.11.2012, 20:20 | iakregnif | Auf diesen Beitrag antworten » |
| [Bachelorarbeit]Autokorrelation der Renditen des Dax Ich schreibe meine Bachelorarbeit und möchte darin die Autokorrelation des Dax und anderen Aktienindexen, ermitteln... Stasi 1 und 2 hatte ich im Studium. Leider hatte ich jedoch weder Ökonometrie noch Zeitreihenanalyse. Aus diesem Grund sitze ich seit Wochen vor meinen Unterlagen und weiß einfach nicht, wie ich den empirischen Teil angehen soll. Ich möchte ja nicht etwa die Korrelation zweier verschiedener Aktien bestimmen, sondern die Korrelation der Renditen (Dax). Wie gehe ich das an? Ich würde nun zunächst die Renditen (auf Tagesbasis für ein Jahr bestimmen). Also die Renditen jeweils zum Vortag - geht ja mit Excel. Doch wie gehe ich dann weiter vor. Ich habe verschiedene Formeln zur Korrelation gefunden. Alle Zahlenbeispiele haben immer verschiedene Aktien verglichen. Meine Ideen: Wie gehe ich das an? Ich würde nun zunächst die Renditen (auf Tagesbasis für ein Jahr bestimmen). Also die Renditen jeweils zum Vortag - geht ja mit Excel. Doch wie gehe ich dann weiter vor. Ich habe verschiedene Formeln zur Korrelation gefunden. Alle Zahlenbeispiele haben immer verschiedene Aktien verglichen. |
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