Partial Sums of a stationary process

14.12.2012, 22:34

martha.1981

Partial Sums of a stationary process

Hi,

ich laufe hier gerade ins Leere.

Zitat:

Let $\begin{eqnarray*} X_t (t\in\mathbb{N}) \end{eqnarray*}$ be a stationary process. The asymptotic behavior of partial sums
$\begin{eqnarray*} S_n(u)=S_{n,G}(u)=\sum_{t=0}^{[nu]}G(X_t) \end{eqnarray*}$ is a the core of probability theory.

Ich bin gerade erst beim "core of pobability theory" aber ich sehe nix von "asymptotic behavior".

Wenn jemand ein Skript kennt - vielleicht von 'ner Uni, wenn das so "core" ist - würde ich das gern haben.

Aber vielleicht kann mir schonmal jemand verraten was die eckigen Klammern sind. Ich nehme an, das ist ne Abbildung $\begin{eqnarray*} [\cdot] \end{eqnarray*}$ , aber was soll die machen?

Grüße,

m smile

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