Stationarität eines AR(1)-Prozesses mit weiteren Kovariaten

11.01.2013, 14:40	hollisch	Auf diesen Beitrag antworten »
Stationarität eines AR(1)-Prozesses mit weiteren Kovariaten Moin moin! Ich hab kurz eine allgemeine Frage: Wenn ich ein Autoregressives Modell der Form $\begin{eqnarray} y_t=\vartheta_1 y_{t-1}+\varepsilon_t \end{eqnarray}$ schätze und einen Regressor (z.B. die Zeit) und eine Konstante hinzufüge, also $\begin{eqnarray} y_t= \alpha_0+\alpha_1 t +\vartheta_1 y_{t-1}+\varepsilon_t \end{eqnarray}$ , ist der AR(1)-Prozess dann immer noch stationär, wenn $\begin{eqnarray} \sum \theta_k <1 \wedge \sum_k \|\theta_k\|<1 \end{eqnarray}$ bzw. die Nullstellen des charakteristischen Polynoms alle betraglich kleiner als eins sind? vg hollisch

1

Verwandte Themen

Die Beliebtesten »

Die Größten »

Die Neuesten »