Notation Formel zum Maximum Drawdown |
| 17.01.2013, 10:42 | Der ThomasH | Auf diesen Beitrag antworten » |
| Notation Formel zum Maximum Drawdown Hallo liebes Forum, ich schreibe zum ersten Mal was hierein und wäre sehr dankbar, wenn ihr mir weiterhelfen könntet. Ich versuche die ganze Zeit eine Formel auf zustellen, die folgendes beschreibt. Maximaler Wertverlust eines Wertpapiers K in der Periode T, wobei der minimale Wert nach dem Maximum des Wertpapiers entstanden sein muss. (Auch maximum Drawdown genannt) MaxDD K,T= (Min(KT)i-Max(KT)j) / Max(kT)j , wobei gilt j<i und i,j ?T Interpretation: Der Maximale Drawdown eines Wertpapiers K im Zeitraum T ist gleich, der minimale Wert des Wertpapiers K im Zeitraum T am Zeitpunkt i minus des maximalsten Wertes des Wertpapiers K im Zeitraum T am Zeitpunkt j. J muss kleiner sein als i. (So liegt das Hoch vor dem Tief). i und j sollen Element von T sein. Kann das einer nachvollziehen? Habe ich die Notation und so weiter richtig in die Formel eingetragen? Ich wäre auch sehr dankbar, wenn jemand Verbesserungsvorschläge hat, wie ich das anders schreiben kann. Danke euch im Voraus. Meine Ideen: MaxDD K,T= (Min(KT)i-Max(KT)j) / Max(kT)j , wobei gilt j<i und i,j ?T |
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| 17.01.2013, 17:22 | Kasen75 | Auf diesen Beitrag antworten » |
Hallo, mein Vorschlag: Es sei gegeben: und Dann gilt: Ich weiß nicht, ob das soviel besser ist. Ich finde deine Idee eigentlich gut. Ich würde auf jeden Fall die Fallunterscheidung machen. Ich habe die T´s bei den Kursen weggelassen, da i und j sowieso in T sind. Grüße. |
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