Abhängigkeit unabhängiger Variablen bei Regression |
| 07.02.2013, 12:31 | Jesper1810 | Auf diesen Beitrag antworten » |
| Abhängigkeit unabhängiger Variablen bei Regression Hallo Leute, ich habe eine Frage zu einer Regression, die ich durchführen möchte. Ich würde gerne den Einfluss von Events auf Aktienrenditen messen. Dafür benutze ich ein Marktmodell. Das Event selbst möchte ich als Dummy-Variable modellieren. Allerdings ist mir bekannt, dass Die Renditen des Marktportfolios auch durch die Events signifikant beeinflusst werden. Wie kann ich nun vorgehen? Regressionsgleichung: R_i = ß_0 + ß_1 * R_M + ß_2 * D D ist gleich 1, falls Event stattfindet und 0 sonst Meine Ideen: Meine erste Idee zur Behebung des Problems ist die Verwendung eines Interaktionstermes R_M * D. Was würde das in diesem Fall bewirken? |
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