Preisbestimmung einer Put Option |
| 23.02.2013, 23:29 | Käsespätzle | Auf diesen Beitrag antworten » |
| Preisbestimmung einer Put Option folgende Aufgabe: Ein Gut koste 100€ zum heutigen Zeitpunkt. Mit Wsk 2/3 steigt der Wert auf 130€, mit Wsk 1/3 sinkt er auf 70€. Bestimmen Sie den fairen Preis einer Put Option mit Strikepreis 100€ auf das Gut, indem Sie ein Portfolio aus dem Gut sowie einer sicheren Geldanlage (ohne Zinsen) bilden, welches sicher die gleichen Zahlungen wie die Put Option Verursacht, und dieses bewerten. Mit dem Binomialmodell komme ich auf einen Preis von 10€ = Aber man soll ja ein Portfolio aus dem Gut und einer sicheren Anlage bilden, dass die gleichen Zahlungen verursacht. Und genau da komme ich nicht weiter. Eine Put opion ist mWn kein redundantes Finanzmarkinstrument (jedenfalls nicht ohne call). Dann kann ich das doch nicht 1zu1 mittels Gut und sicherer Anlage nachbilden oder? Die entstehenden Zahlungen wären ja: 0 wenn der Wert steigt und 30 wenn der Wert sinkt Hat jmd eine Idee? mfg |
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