Ökonometrie - Granger Kausalität |
| 26.02.2013, 09:40 | Jesper1810 | Auf diesen Beitrag antworten » |
| Ökonometrie - Granger Kausalität Hallo, ich bin gerade ein wenig am verzweifeln und hoffe, dass ich mit meinem Problem hier richtig bin. Es ist eigentlich eine ökonometrische Fragestellung. Und zwar möchte ich Granger-Kausaltätstests durchführen. Ich habe einen Pool aus 15 Aktienindizes. Für diese habe ich nun mit R einen Granger-Kausalitätstest durchgeführt. Dieser bestimmt jedoch nur jeweils die paarweisen Granger-Kausalitäten. Meine Ergebnisse sind sehr zweifelhaft und stehen teils im Widerspruch zu anderen Arbeiten, wo allerdings nicht exakt die Durchführung der Tests beschrieben wird. Das merkwürdigste an meinen Ergebnissen ist wohl, dass alle in meinem Pool enthaltenen europäischen Aktienindizes Granger-kausal für den Dow Jones sind und dies umgekehrt nicht immer der Fall ist. Jedoch nimmt man ja im Voraus eigentlich den umgekehrten Fall an. Danke im Voraus! Gruß Meine Ideen: Bei den bivariaten Tests beachte ich immer nur zwei Aktienindizes und lasse die anderen außen vor. Was ist an meiner Vorgehensweise falsch und wie kann ich es ändern, indem ich die gesamten Werte in ein VAR-Modell stecke und dann die Granger-Kausalitäten teste? Ich will trotzdem die Granger-Kausalität zwischen jeweils zwei Indizes berechnen, allerdings auch unter der Berücksichtigung aller anderen Indizes. |
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