Konsistenz eines mehrdimensionalen Schätzers

28.02.2013, 20:10	Sebi_123	Auf diesen Beitrag antworten »
Konsistenz eines mehrdimensionalen Schätzers Ein eindimensionaler Schätzer $\begin{eqnarray} \theta_n \end{eqnarray}$ zu $\begin{eqnarray} \theta \end{eqnarray}$ heißt konsistent, falls $\begin{eqnarray} \theta_n \stackrel{P} \rightarrow \theta \end{eqnarray}$ (für $\begin{eqnarray} n \rightarrow \infty \end{eqnarray}$ ). Weiß jemand wie das für $\begin{eqnarray} \theta_n = \{ \alpha_n, \beta_n, \gamma_n \} \end{eqnarray}$ für $\begin{eqnarray} \theta \end{eqnarray}$ aussieht? Muss die stochastische Konvergenz dann bzgl. einer vorgegebenen Norm vorliegen? Wenn mir irgendjemand eine Quelle im Internet oder Buch nennen könnte, in dem die Definition enthalten ist, würde ich mich freuen Gruß Sebastian
28.02.2013, 21:51	eskalation	Auf diesen Beitrag antworten »
Ich hab keine Quelle; gehe aber davon aus, dass damit gemeint ist, dass der Schätzer parameterweise stochastisch konvergiert.
01.03.2013, 15:57	Sebi_123	Auf diesen Beitrag antworten »
Bestimmt. Brauche für die Masterarbeit allerdings die richtige Definition. Trotzdem danke. Gruß Sebastian

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