Diskrete Zufallsvariable

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sge Auf diesen Beitrag antworten »
Diskrete Zufallsvariable
Meine Frage:
Diskrete Zufallsvariable

Es f(x,y)= P(X=x, Y=y)



1. Bestimmen Sie die Verteilungsfunktion X und Y
2. Sind X,Y stochastisch unabhängig?
3. Sind X,Y unkorreliert?



Meine Ideen:
1. Normalerweise müsste man ja mit die verteilungsfznktion berechnen können. aber ist es dann einfach: 0,1+0,55+0,4+0,15= 1,2 was allerdinds ja nicht über 1 sein dürfte(?!)
2. Keine Ahnung ^^
3. Müsste man doch die COV = 0 sein? Abver wie stell ich die bei diskreten Zufallsvariablen auf?
Che Netzer Auf diesen Beitrag antworten »
RE: Diskrete Zufallsvariable
Zitat:
Original von sge

Das beschreibt keine Wahrscheinlichkeitsverteilung.
Abgesehen davon, dass doppelt definiert ist, hast du selbst schon festgestellt, dass sich die "Wahrscheinlichkeiten" nicht zu Eins aufsummieren.
Überprüfe nochmal die Aufgabenstellung.
HAL 9000 Auf diesen Beitrag antworten »

Während diese widersprüchlichen Daten also noch zu klären sind, gehe ich schon mal auf diese Frage ein:

Zitat:
Original von sge
3. Müsste man doch die COV = 0 sein? Abver wie stell ich die bei diskreten Zufallsvariablen auf?

Es ist , oftmals ist für die Berechnung die sich daraus ergebende Formel günstiger in der Handhabung.

Und berechnet wird der Erwartungswert einer Funktion im Falle eines diskret verteilten Vektors über

,

wobei über alle Punkte summiert wird, die der Vektor annehmen kann. Insbesondere ist also





.

Bei letzteren beiden Formeln ist zu beachten, dass es ggfs. mehrere Punkte mit demselben - bzw. -Wert geben kann, die müssen dann auch entsprechend oft in der Summe berücksichtigt werden!


P.S.: Bei 0-1-Zufallsgrößen (wie hier) vereinfachen sich diese Formeln natürlich drastisch. Augenzwinkern
sge Auf diesen Beitrag antworten »

So lautet die richtige

Che Netzer Auf diesen Beitrag antworten »

Das sieht schon sinnvoller aus.
Dann fang am besten mal damit an, zu berechnen.
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