Logarithmus - Drift |
| 09.04.2013, 19:50 | Didi800 | Auf diesen Beitrag antworten » |
| Logarithmus - Drift Hallo zusammen, Die Drift ist ja nichts anderes als der Durchschnitt der logarithmischen Renditen. Richtig? Aber warum benötige ich die logarithmischen Renditen, um den Durchschnitt zu berechnen? Eigentlich müsste ich ja auch den Durchschnitt mit den einfachen Renditen berechen können, oder? Wenn nicht, bitte ich euch, mir ein Beispiel zu geben, um den Unterschied zu verstehen. Vielen Dank. LG Didi Meine Ideen: Meine Idee habe ich schon in der Frage formuliert: Ich würde auch aus den einfachen Renditen einen Durchschnitt bilden. Geht das? |
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| 10.04.2013, 18:38 | Gast122 | Auf diesen Beitrag antworten » |
Hallo, ergänzend zu meiner Frage hätte ich folgende Frage: z.B. Anfangswert: 100, Endwert: 1218,25, Anzahl der Perioden: 25 Stetige Rendite (logarithmische Rendite): ln (1218,25) - ln (100) = 2,5. Die stetige Rendite auf eine Periode bezogen beträgt 0,099, also 10 % (2,5/25). Wenn ich mir die Steigerung mit der diskreten Rendite ausrechne, komme ich nicht ganz auf das selbe Ergebnis wie bei der stetigen Rendite, sondern ich komme auf 10,52 %. Warum erhalte ich nicht das selbe Ergebnis wie bei der stetigen Rendite? Also die diskrete Rendite habe ich folgendermaßen gerechnet: 25. Wurzel aus (1218,25/100). Bitte um euer Feedback. Vielen Dank. LG Didi |
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