unabhängigkeit ito integral

16.05.2013, 14:05	gasttt	Auf diesen Beitrag antworten »
unabhängigkeit ito integral hallo, für einen wiener prozess W gilt: $\begin{eqnarray} W_{t+s}-W_s \end{eqnarray}$ ist unabhängig von der sigma algebra $\begin{eqnarray} \mathcal{F}_s \end{eqnarray}$ wie kann ich zeigen, dass $\begin{eqnarray} \int_s^{s+t} f(u)dW_u \end{eqnarray}$ unabhängig ist von $\begin{eqnarray} \mathcal{F}_s \end{eqnarray}$ wobei f(u) eine beschränkte deterministische funktion ist? folgt das direkt aus der definition?

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