martingal überprüfen |
05.06.2013, 15:10 | gasttt | Auf diesen Beitrag antworten » | ||
martingal überprüfen gegeben sei ein stetiges beschränktes Martingal . Zusätzlich weiß ich, dass ebenfalls ein Martingal ist. Formell bedeutet dies (t<=s): und Kann ich daraus folgern, dass M konstant sein muss? Und wenn ja, wie? |
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06.06.2013, 01:10 | Zündholz | Auf diesen Beitrag antworten » | ||
RE: martingal überprüfen Das wird im Allgemeinen nicht gelten. Allerdings hat das Martingal fast sicher konstante Pfade. Les dir dazu am besten was über den quadratischen Variationsprozess durch. Schöne Grüße |
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31.10.2013, 16:46 | ChronoTrigger | Auf diesen Beitrag antworten » | ||
Hallo, ich beschäftige mich gerade mit einer sehr ähnlichen Aufgabe, daher hole ich diesen Thread nochmal hoch. Die Aufgabenstellung lautet:
Die Antwort von Zündholz verunsichert mich nun ein wenig. Lässt sich diese Aussage überhaupt beweisen? |
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05.11.2013, 20:04 | ChronoTrigger | Auf diesen Beitrag antworten » | ||
Ich bin bei dieser Aufgabe bisher leider immer noch nicht weitergekommen. Das einzige, was ich wirklich weiß, ist, dass und für gelten (neben Messbarkeit und Integrierbarkeit). Auch die Jensen-Ungleichung für bedingte Erwartungen mit der konvexen Funktion hat mich nicht weitergebracht, weil ich damit nur erhalte. Hat vielleicht jemand noch einen Tipp für mich? |
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