wahrscheinlichkeitsintegral transformation anpassungsgüte |
| 06.08.2013, 10:26 | checksnich | Auf diesen Beitrag antworten » |
| wahrscheinlichkeitsintegral transformation anpassungsgüte Hallo zusammen! Um ein passendes Modell für eine Finanzzeitreihe zu finden, habe ich mehrere stochastische Prozesse geschätzt. Nun möchte ich die Anpassungsgüte meiner Modelle überprüfen und dafür ein Chi^2 oder Kolmogorov-Test durchführen. Für die Beurteilung der Anpassungsgüte muss ich ein Wahrscheinlichkeitsintegraltransformation durchführen. Dazu folgendes Zitat aus http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&ved=0CDsQFjAC&url=http://uvka.ubka.uni-karlsruhe.de/shop/download/1000006959&ei=TTjtUbiIDcSMtgaEhoC4AQ&usg=AFQjCNGuS3VFTjPAdTfcZ5nAl-UqwDjrqg&sig2=iBCdHJ-4B07gYlRBGDmGow : "Zur Beurteilung der Anpassungsgüte sei mit [attach]31142[/attach] die vermutete theoretische Wahrscheinlichkeitsdichte für logarithmierte Spotpreise st bedingt auf die Informationsmenge I(t-1) und optimale Parameterschätzer Phi_Stern beschrieben. Wenn die vermutete Wahrscheinlichkeitsdichte der tatsächlichen entspräche, so müsste gemäß Diebold, Gunther und Tay (1998) das Ergebnis der Transformation [attach]31143[/attach] zwischen null und eins gleichverteilt sein. Mit z.B. dem Chi^2 Test könnte dann diese Verteilung überprüft werden. Meine Ideen: Im Moment steh ich auf dem Schlauch bzgl. der Transformation. Welche Dichte wird transformiert - die eines simulierten Pfads? Wenn ich z.B. eine GBM [attach]31144[/attach] über 100 Zeiteiheiten simuliere mit 1000 Pfaden, dann hab ich für jede Zeiteinheit eine Dichte. Muss ich dann die Transformation bei 1000 Dichtefuntionen durchführen? Außerdem verstehe ich nicht, was die obere Integralgrenze sein soll. Ich habe die Frage bereits in anderen Foren gestellt, bekomme aber leider keine Antwort. |
||
|
|
Verwandte Themen
| Die Beliebtesten » |
|
| Die Größten » |
|
| Die Neuesten » |
|
