Standardfehler des Quotienten von 2 Regressionskoeffizienten |
| 06.08.2013, 16:17 | checksnich | Auf diesen Beitrag antworten » |
| Standardfehler des Quotienten von 2 Regressionskoeffizienten ich schätze die Koeffizienten eines Ornstein-Uhlenbeck Prozesses (Mean Reversion) mithilfe der KQ-Methode. Der Modellparameter, der mich interessiert, ist der Quotient aus zwei geschätzten Regressionskoeffizienten. mu = - coefficients(1)/coefficients(2); Für beide Koeffizienten habe ich die Standardfehler. Wie ist der Standardfehler für mu? SE(mu) = SE(coefficients(1))/SE(coefficients(2))?? Am Ende interessiert mich ob der geschätzte Koeffizient signifikant ist, was ich mithilfe der t-Statistik beurteilen will. |
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