Normalverteilung und Monte Carlo Simulation |
| 12.09.2013, 10:48 | Karlos | Auf diesen Beitrag antworten » |
| Normalverteilung und Monte Carlo Simulation Ich wollte mal fragen, ob folgendes Vorgehen möglich bzw. korrekt ist, oder ob ich etwas übersehen habe. Es geht um Ereignisse, die über die Lebensdauer einer Maschine auftreten können. Diese Ereignisse sind in drei verschiedene Bereiche aufgeteilt. Jedes dieser Ereignisse tritt mit einer gewissen Häufigkeit auf. Definiert ist das ganze so, dass die Häufigkeit in jeden Bereich 1 ergibt, also etwa so: BEREICH 1: Ereignis 1 -> 0,2 Ereignis 2 -> 0,5 Ereignis 3 -> 0,3 Summe = 1 BEREICH 2: Ereignis 4 -> 0,2 Ereignis 5 -> 0,4 Ereignis 6 -> 0,4 Summe = 1 Und genauso für Bereich 3. Die Bereiche 1, 2 und 3 haben auch eine Häufigkeit, die zusammen 1 ergibt, also z.B. B1=0,1 / B2=0,4 / B3=0,5. Und genau diese Häufigkeiten sollen nun durch eine Normalverteilung beschrieben werden, da ich davon ausgehe, dass die Einflüsse auf die Zusammensetzung der Verteilung (also das Nutzungsprofil der Maschine) durch unabhängige Einflüsse zustande kommt. Für meine Monte Carlo Simulation brauche ich jetzt diskrete Punkte. Die würde ich wie folgt erzeugen:
Denkt ihr das ist soweit in Ordnung oder habe ich etwas übersehen? Vielen Dank! |
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