Mü-Sigma Regel |
| 03.10.2013, 15:58 | Blub93 | Auf diesen Beitrag antworten » |
| Mü-Sigma Regel Hallo, ich bereite mich gerade auf eine VWL-Klausur vor und komme mit folgender Aufgabe überhaupt nicht klar: Sie wollen 100 Euro anlegen. Ihnen stehen zwei Anlagen mit unkorrelier- ter Jahresrendite von je 10% und Standardabweichung der Jahresrendite von je 2 Prozentpunkten zur Verfügung. a) Wie legen Sie an, wenn Sie nach dem (mü;sigma)-Kriterium handeln? Meine Ideen: Da beide Anlagen den gleichen Erwartungswert haben und die Renditen unkorreliert sind, würde man 50? in jede Anlage investieren, um das Risiko zu minimieren, oder? Leider habe ich auch nach mehrstündigem Probieren keinen vernünftigen mathematischen Ansatz auf die Reihe bekommen. Ich bedanke mich schon im Voraus für eure Hilfe. |
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| 15.10.2013, 21:35 | Abakus | Auf diesen Beitrag antworten » |
| RE: Mü-Sigma Regel Hallo, was sind denn und der Anlagealternativen und was kommt dann als Bewertung nach der Regel raus? Für die Standardabweichung bzw. Varianz einer gemischten Anlage kennst du bestimmt eine Formel? Abakus 
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| 19.10.2013, 14:06 | Blub93 | Auf diesen Beitrag antworten » |
Danke für die Antwort
hab inzwischen die Klausur geschrieben und hat alles gut geklappt. 
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