Statistik Erwartungswert einer Funktion von zufallsvariablen |
07.10.2013, 21:32 | Bull | Auf diesen Beitrag antworten » |
Statistik Erwartungswert einer Funktion von zufallsvariablen Hallo zusammen! Ich muss folgende aufgabe lösen: Let X and Y be such random variables, that E[X] = 2, E[Y] = 4, and the following constraint holds true X^2 + Y = 8. Find: a) E[X + Y ] b) VarX Meine Ideen: Mein Ansatz sieht folgendermassen aus: Es muss ja gelten, dass: Y = -X^2+8. Folglich kann ich ja bei a) einfach E[X-X^2-8] ausrechnen.... nun endet mein Latein leider hier! Muss ich um das auszurechnen, nicht noch mehr Annahmen treffen? Irgendwie stehe ich komplett auf dem schlauch... |
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07.10.2013, 21:42 | HAL 9000 | Auf diesen Beitrag antworten » |
Der Erwartungswert ist linear - ganz egal, wie und sonst noch zusammenhängen: . Und bei b) kannst du ja berechnen über . EDIT: Und wieder einer, der sich nicht wieder meldet. |
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