Value-at-Risk / 5% left tail of the distribution |
| 07.11.2013, 01:21 | Anfaenger_92 | Auf diesen Beitrag antworten » |
| Value-at-Risk / 5% left tail of the distribution kann mir jemand behilflich sein und ein Hinweis geben, wie ich den Value-at-Risk berechnen kann? Es handelt sich um eine Normalverteilung und ein Verlust trifft auf bei 5 th percentile bzw. "5% left tail of the Distribution". Wie kann ich den Value-at-Risk berechen? Mittelwert / Mean beträgt: 2.192.868,00 Vielen Dank im Voraus! |
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| 07.11.2013, 09:28 | Steffen Bühler | Auf diesen Beitrag antworten » |
| RE: Value-at-Risk / 5% left tail of the distribution Gibt's auch eine Standardabweichung? Viele Grüße Steffen |
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| 13.11.2013, 19:23 | Anfaenger_92 | Auf diesen Beitrag antworten » |
Hallo, ja, die Standardabweichung fuer das oben genannte Beispiel lautet: 38,241.97 Allerdings habe ich nun folgende Impormationen inkl. der Antworten - mir ist nur nicht klar, wie ich das berechnen muss. Vielleicht kann mir hier jemand etwas weiterhelfen oder einen Link nennen wo es beschrieben ist. Standardabweichung. 45,832.99 Mittwelwert: 2,175,398.05 Value at Risk -47554.34 ? Erwarteter Profit 25298.05 ? Wobei ich mir nicht 100% sicher bin, ob die Antworten stimmen. Danke! |
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| 14.11.2013, 09:38 | Steffen Bühler | Auf diesen Beitrag antworten » |
Unabhängig von Deinem zweiten Beispiel, auf dessen Lösungen ich nicht komme, ist der "5% left tail of the Distribution" der linke Abschnitt der Normalverteilung, unter dem 5 Prozent der Gesamtfläche liegen: Laut dieser Tabelle ist das die Fläche, die bis etwa -1,64 geht. Das bedeutet, dass Du von Deinem Mittelwert das 1,64fache der Standardabweichung abziehen musst, um auf den entsprechenden Wert Deiner Verteilung zu kommen. Viele Grüße Steffen |
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