Ito Formel

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konfuzisehr Auf diesen Beitrag antworten »
Ito Formel
Ich versuche eine Lösung nachzuvollziehen. Bitte um Hilfe bei einzelne Schritte

Es soll gezeigt werden dass der Stochastische Prozess


die Stoch. DGl


Mit Anfangsbedingung




Lösung

als Lösung der stoch. DGL


mit

und
auffassen und mit Hilfe der Ito-Formel eine stoch. DGL für
herleiten.

die Ito-Formel lautet:



so weit so gut. Nun leite ich das ganze ab.

nach t =0, nach und die zweite Abl. nach x=

Jetzt folgt das einsetzen:



woher kommen:





Ich meine ok,
aber müsste es dann nicht

konfuzisehr Auf diesen Beitrag antworten »

habs raus. war ein rechenfehler. Trotzdem danke an die die sich das angeschaut haben
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