Normalverteilung in 2-Stufigen stochastischen Problem |
28.02.2014, 22:59 | TimmeHHH | Auf diesen Beitrag antworten » |
Normalverteilung in 2-Stufigen stochastischen Problem Hey Leute, ich habe da ein Problem: Gesucht ist eine einfachere Darstellung meines Problems: ratio R, einer Variablen S und gegeben (Mean und Variance einer Normalverteilung) sind constants phi ist die (aufaddiert) Dichtefunktion oder auch Verteilungsfunktion. PS:Anwendung ist ein zweistufiges Inventory and Location Modell mit unsicherem Demand Meine Ideen: Ich wuerde gerne die costants pi in die Verteilungsfunktion ziehen. Und so die ratio R als die Wahrscheinlichkeit einer neuen Normalverteilung mit neuem mu, sigma und unter Umstaenden S darstellen. Ist das moeglich? eine Idee hatte ich von : http://www.statlect.com/normal_distribution_linear_combinations.htm Vielen Dank |
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28.02.2014, 23:45 | saasda | Auf diesen Beitrag antworten » |
Das Problem ist Multimodular, nicht mehr eine einfache Normalverteilung. |
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