Normalverteilung in 2-Stufigen stochastischen Problem

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TimmeHHH Auf diesen Beitrag antworten »
Normalverteilung in 2-Stufigen stochastischen Problem
Meine Frage:
Hey Leute, ich habe da ein Problem:

Gesucht ist eine einfachere Darstellung meines Problems:





ratio R,
einer Variablen S
und gegeben (Mean und Variance einer Normalverteilung)
sind constants
phi ist die (aufaddiert) Dichtefunktion oder auch Verteilungsfunktion.

PS:Anwendung ist ein zweistufiges Inventory and Location Modell mit unsicherem Demand



Meine Ideen:
Ich wuerde gerne die costants pi in die Verteilungsfunktion ziehen. Und so die ratio R als die Wahrscheinlichkeit einer neuen Normalverteilung mit neuem mu, sigma und unter Umstaenden S darstellen.

Ist das moeglich?

eine Idee hatte ich von :
http://www.statlect.com/normal_distribution_linear_combinations.htm

Vielen Dank
saasda Auf diesen Beitrag antworten »

Das Problem ist Multimodular, nicht mehr eine einfache Normalverteilung.
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