lim sup Folge von Zufallsvariablen

02.05.2014, 10:51	Turan234	Auf diesen Beitrag antworten »
lim sup Folge von Zufallsvariablen Meine Frage: Es sei $\begin{eqnarray} (X_n)_{n \in \mathbb N} \end{eqnarray}$ eine Folge u.i.v. Zufallsgrößen über einem Wahrscheinlichkeitsraum $\begin{eqnarray} (\Omega, \mathfrak{A}, P) \end{eqnarray}$ mit $\begin{eqnarray} E( e^{itX_1})=\frac{\lambda}{\lambda - it}, \forall t \in \mathbb R \end{eqnarray}$ und ein $\begin{eqnarray} \lambda > 0 \end{eqnarray}$ . Zeigen Sie, dass $\begin{eqnarray} \limsup_{n \to \infty} \frac{X_n}{\sqrt{2n ln(ln(n))} }\leq \frac{2}{\lambda} \end{eqnarray}$ P-fast sicher! Meine Ideen: Hallo, leider hab ich so meine Probleme mit der asymptotischen Wahrscheinlichkeitstheorie. Deswegen wäre es super, wenn mir einer beim Anfang helfen könnte, da ich gar nicht weiß, wie ich hier vorgehen soll. Beste Grüße
04.05.2014, 11:30	Turan234	Auf diesen Beitrag antworten »
RE: lim sup Folge von Zufallsvariablen Hat das vielleicht irgendwas mit dem Grenzwertsatz von Poisson zu tun??

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