Grenzwert Summe von Zufallsvariablen |
02.05.2014, 11:16 | Kathy93 | Auf diesen Beitrag antworten » |
Grenzwert Summe von Zufallsvariablen Es sein eine Folge unabhängig identischer Zufallsgrößen über einem W-Raum mit und Zeigen Sie, dass für beliebiges : P-fast sicher! Meine Ideen: Mit welchem Grenzwertsatz der Wahrscheinlichkeitstheorie lässt sich wohl dieses Problem am besten lösen? Ich hab bisher leider nichts gescheites hinbekommen. Edit[Kasen75]:Ich verschiebe es mal in den Hochschulbereich. |
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03.05.2014, 13:36 | Kathy93 | Auf diesen Beitrag antworten » |
RE: Grenzwert Summe von Zufallsvariablen Kann mir keiner weiterhelfen? |
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03.05.2014, 15:15 | HAL 9000 | Auf diesen Beitrag antworten » |
Zunächst mal ist . Dann zentriere die Zufallsgrößen, d.h. betrachte mit dann , es ist dann . Für den zweiten Summanden kann mal P-f.s. nachweisen, z.B. mit dem Gesetz des iterierten Logarithmus. |
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