Extrapolation und Bestimmung einer Verteilung |
| 02.05.2014, 14:44 | ChristophS | Auf diesen Beitrag antworten » |
| Extrapolation und Bestimmung einer Verteilung ich befasse mich zur Zeit mit der folgenden Problematik: Ich habe Daten im Rahmen von bis zu 15 Jahren gegeben. Auf der Y-Achse sind irgendwelche absoluten Größen( >= 0) abgetragen und auf der X-Achse die Zeit. Ziel ist es nun, die Zeitreihe zu extrapolieren und anschließend eine Art Risikoanalyse durchzuführen. Mit der Durchführung einer Risikoanalyse meine ich, die Verteilung der Zukunft zu bestimmen. Das Problem, das mich beschäftigt, hat weniger mit der Extrapolation zu tun (ist klar!), sondern mit der Bestimmung der Verteilung. Ich habe eine Reihe von Ansätzen entwickelt und mich würde dazu eure Meinung interessieren: 1. Ich bestimme die Verteilung aus dem gegebenen Datensatz und korrigiere diese dann um den Trend aus dem Vorhersagemodell (Trendanstieg: 0,3 --> korrigiere Verteilung um 0,3 nach oben) 2. Simulationsmethoden (Bootstrapping, ...) 3. Annahme einer Normalverteilung ... Da ich diesen Lösungansatz automatisieren möchte, ist es keine Option, die Daten erst von Hand zu untersuchen. Ich bin sehr auf eure Anmerkungen gespannt. Falls ihre eure Ideen mit Quellen unterlegen könntet, wäre das noch besser. Danke und viele Grüße |
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