Erwartungswert |
18.05.2014, 15:19 | Stativa | Auf diesen Beitrag antworten » |
Erwartungswert Hallo, ich beschäftige mich mit einem Beispiel zu Berechnung der Fisher Information. Eine Bernoulli-verteilte Folge () ist gegeben mit Parameter . Es wird gesagt, dass P(X=1)=p ist, P(X=0)=1-p und und außerdem . Bis dahin verstehe ich alles. Dann wird gefolgert, dass die Fisher-Information I(p) nun folgendes sein soll: Meine Ideen: Ich frage mich, wieso bei der Fisher-Information das Argument ist, das ist ja nur ein Wert und es gibt doch hier zwei mögliche Werte 0 und 1. Außerdem verstehe ich nicht, wie man von der linken Seite der Gleichung auf die rechte Seite kommt, laut Definition des Erwartungswertes summiert man doch die x-Werte multipliziert mit der Verteilung. Für was steht dann hier ? Danke für jede Antwort! Viele Grüße, Stativa |
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18.05.2014, 15:36 | Ysmulc | Auf diesen Beitrag antworten » |
RE: Erwartungswert hallo, du berechnest den erwartungswert einer diskreten zufallsvariablen (schau dir mal die definition bei wikipedia an: http://de.wikipedia.org/wiki/Erwartungsw...ufallsvariablen ) Dann gilt und das ist genau deine rechte Seite. ist die fischerinformation, die zum Beispiel in der informationsungleichung von carmer-rao vorkommt. ich hoffe das hilft dir weiter. viele grüße |
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15.06.2014, 19:48 | Stativa | Auf diesen Beitrag antworten » |
Vielen Dank, ja ! |
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