Finanzmathematik

24.05.2014, 14:04	Moritzx0x	Auf diesen Beitrag antworten »
Finanzmathematik Hallo, könntet ihr mir bei diesen Aufgaben helfen? Ich habe leider keinen Ansatz. Wäre über jede Hilfe erfreut. 1) Betrachte noch eine Strategie mit einem Wertprozess (X_{n}) mit n=0 bis N. Annahme: NA, P(X_{N} größer gleich 0)=1 zu beweisen: P(X_{n} größer gleich 0)=1 für alle n=0,...,N 2) N=1 (eine Periode) Omega={w_{1},w{2},w{3}} P({w_{i}}) größer = für alle i r= 0, s_{0}= 10, s_{w1}=5, s1(w2)=15, s1(w3)=20 i) betrachte Modell (r,S) a) NA? b) vollständig? c) Call-Option V1=(S1-10)+ Finde P(v1):={v0 aus R: in erweitertem Modell (r,S,v) mit V= (v0,v1) gibt es keine Arbitrage} d) Berechne sup (P Strich aus M) von E Strich V1 und inf (P Strich aus M) von E Strich von V1 ii) Annahme: die Call-Option v1 wird zur Zeit 0 zum Preis v0=3 gehandelt. Betrachte Modell (r,S,v) a) NA? b) vollständig? c) Put-Option Y1=(11-S1)+ Definiere P(Y1)={Y0 aus R: im Modell (r,S,v,Y) mit Y=(Y0,Y1) gibt es keine Arbitrage} Bestimme ohne Rechnung #P(Y1) d) Finde Sub-und Superreplikationspreise C_{} (Y1) und C(Y1) (im Modell (r,S,V)). iii) Betrachte wieder Modell (r,S) und ein Derivat W1(w1)=50, w1(w2)=30,w1(w3)=20 a) Finde P(W1):={W0 aus R: NA im (r,s,w) mit W={W0,W1)} b) Ist Modell (r,s,w) mit W=(W0,W1),W0 aus P(W1), vollständig?
24.05.2014, 14:39	adiutor62	Auf diesen Beitrag antworten »
RE: Finanzmathematik Das ist eine absolute Expertenfrage. Ob es hier jemanden gibt, der sich mit so etwas auskennt, bezweifle ich. Ich drücke dir dennoch die Daumen. Eventuell kann Kasen75 weiterhelfen. PS: Ich persönlich finde es schlimm, die Mathem. für solche Zocker-Geschichten zu missbrauchen. Aber der Optionswahn geht ja bekanntlich munter weiter. Wenn es im großen Stil danebengeht, muss immer der (dumme) Steuerzahler herhalten, der sein Geld redlich verdient
24.05.2014, 14:44	Moritzx0x	Auf diesen Beitrag antworten »
RE: Finanzmathematik ((((

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