Finanzmathe

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Moritzx0x Auf diesen Beitrag antworten »
Finanzmathe
Hallo, könntet ihr mir bitte bei den folgenden Aufgaben helfen, bitte bitte bitte, habe nur noch bis Mittwoch Zeit und kann gar nichts lösen.

Aufgabe 1)
Betrachte eine Stratege mit einem Wertprozess
Annahme: nichtarbitrage,P(X_N >= 0)=1
Zu beweisen: P(X_n >= 0)=1 für alle n=0,1,... N

Aufgabe 2)
N=1 (eine Periode)
Omega={w_{1},w_{2},w_{3})P({w_{i})>0 für alle i r=0,s_{0}=10, s_{1}(w_{1})=5, s_{1}(w_{2})=15, s_{1}(w_{3})=20
1) betrachte Modell (r,S)
a) NA? Nichtarbitrage
b) vollständig?
c) calloption ]v_{1}=(s_{1}-10)^{+}
Finde mit P aus M
2) Annahme: die Calloption v_{1} wird zur Zeit Null zum Preis v_{0}=3 gehandelt. Betrachte Modell (r,S,c).
a) NA?
b) vollständig?
c) putoption Y_{1}= (11-S_{1})^+
Definiere P(Y_{1})={ Y_{0} aus R: im Modell (r,S,v,Y) mit Y=(Y_{0}, Y_{1}) gibt es keine Arbitrage}. Bestimme # P(Y_{1}) ohne Rechnung
d) Finde Sub und Superreplikationspreise
C_{*}(Y_{1}) und C^*(Y_{1}) im Modell (r,s,v)
3) betrachte wieder Modell (r, S) und ein Derivat w_{1}(w_{1}=50, w_{1}(w_{2}=30, w_{1}(w_{3})=20
a) finde
vollständig?
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