Finanzmathe |
02.06.2014, 21:32 | Moritzx0x | Auf diesen Beitrag antworten » |
Finanzmathe Aufgabe 1) Betrachte eine Stratege mit einem Wertprozess Annahme: nichtarbitrage,P(X_N >= 0)=1 Zu beweisen: P(X_n >= 0)=1 für alle n=0,1,... N Aufgabe 2) N=1 (eine Periode) Omega={w_{1},w_{2},w_{3})P({w_{i})>0 für alle i r=0,s_{0}=10, s_{1}(w_{1})=5, s_{1}(w_{2})=15, s_{1}(w_{3})=20 1) betrachte Modell (r,S) a) NA? Nichtarbitrage b) vollständig? c) calloption ]v_{1}=(s_{1}-10)^{+} Finde mit P aus M 2) Annahme: die Calloption v_{1} wird zur Zeit Null zum Preis v_{0}=3 gehandelt. Betrachte Modell (r,S,c). a) NA? b) vollständig? c) putoption Y_{1}= (11-S_{1})^+ Definiere P(Y_{1})={ Y_{0} aus R: im Modell (r,S,v,Y) mit Y=(Y_{0}, Y_{1}) gibt es keine Arbitrage}. Bestimme # P(Y_{1}) ohne Rechnung d) Finde Sub und Superreplikationspreise C_{*}(Y_{1}) und C^*(Y_{1}) im Modell (r,s,v) 3) betrachte wieder Modell (r, S) und ein Derivat w_{1}(w_{1}=50, w_{1}(w_{2}=30, w_{1}(w_{3})=20 a) finde vollständig? |
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