Korrelationsmatrix für lineares Gleichungssystem

03.06.2014, 09:24	marienkaefer	Auf diesen Beitrag antworten »
Korrelationsmatrix für lineares Gleichungssystem Meine Frage: Hallo, vielleicht habe ich ja einfach ein Brett vor dem Kopf. Ich habe ein lineares Gleichungssystem, mit $\begin{eqnarray} <br /> y \in R^6 \qquad A \in R^{6\times 3} \qquad \text{und } x \in R^3 <br /> y=Ax \qquad (1) <br /> \end{eqnarray}$ Da müsste gelten: $\begin{eqnarray} <br /> \text{Cov}(y)=A\text{Cov}(x)A' \qquad (2)<br /> \end{eqnarray}$ gilt das dann auch für die Korrelationsmatrix??? $\begin{eqnarray} <br /> \text{Corr}(y)=A\text{Corr}(x)A' \qquad (3)<br /> \end{eqnarray}$ Meiner Meinung nach gilt das nicht. Oder unter welchen Bedingungen gilt Gleichung (3)? Meine Ideen: Wenn ich es mit meinen Daten probiere, dann kommen für $\begin{eqnarray} \text{Corr}(y) \end{eqnarray}$ und $\begin{eqnarray} A\text{Corr}(x)A' \end{eqnarray}$ annähernd gleiche Werte raus, wenn ich die Matrix A standardisiere. Macht das Sinn? Wäre für Hilfe oder Infos sehr dankbar! Vielen Dank! Marie

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