Value-at-Risk-Berechnung bei verschiedenen Verteilungen |
| 09.07.2014, 14:38 | Himbeerchen | Auf diesen Beitrag antworten » |
| Value-at-Risk-Berechnung bei verschiedenen Verteilungen Hallo, ich habe ein Problem mit der Vorgehensweise zur Berechnung des Value at Risk bei verschiedenen Verteilungen. Ps: Folgende Formel zum VaR steht im Skript LaTeX-Tags eingefügt. Steffen LG Meine Ideen: Bei der Standardnormalverteilung ist mir das Prinzip klar : Erwartungswert +/- Standardabweichung*Wert aus der Tabelle für einseitige Quantile. Wie funktioniert das ganze allerdings bei anderen Verteilungen? Gibt es einen Trick? |
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