Cholesky-Zerlegung (unkorrelierte in korrelierte ZZ umwandeln)

Neue Frage »

HelpNeeded123 Auf diesen Beitrag antworten »
Cholesky-Zerlegung (unkorrelierte in korrelierte ZZ umwandeln)
Meine Frage:
Hallo Zusammen,

ich habe da mal eine Frage an Euch.

Ich muss mittels der Cholesky-Zerlegung unkorrelierte Zufallszahlen in korrelierte Zufallszahlen transformieren.

Der rechnerische Teil der Aufgabe stellt für mich kein Problem dar, aber ich verstehe nicht wirklich was da passiert und warum die Zufallszahlen danach dann untereinander korrelieren?! Ich weiß, dass die Matrix der Cholesky-Zerlegung die Korrelationen beinhaltet, aber das wars dann auch schon mit dem Verständnis Augenzwinkern

Könnt ihr mir vll weiterhelfen? Vielen Dank im Voraus.

Viele Grüße


Meine Ideen:
???
Neue Frage »
Antworten »



Verwandte Themen

Die Beliebtesten »
Die Größten »
Die Neuesten »