Positivität des Vermögensprozesses |
| 31.07.2014, 18:39 | Nikkk | Auf diesen Beitrag antworten » |
| Positivität des Vermögensprozesses in Skripten und Büchern für Finanzmathematik in diskreter Zeit (mehrperiodiges modell) finde ich kein Info ob im Marktmodell das Vermögensprozess X als positiv angenommen werden soll (Leerverkäfe sind erlaubt). Kann mir jemand bestätigen, dass diese Annahme sinnvoll ist? wenn ja, warum? (oder übersehe ich irgend-wo, dass die Annahme "es existieren keine Arbitragemöglichkeiten" impliziert X>0 für alle zeiten)? Meine Ideen: In der Literatur für FiMa in stetiger Zeit wird oft eine zulässige selbstfinanzerende Strategie betrachtet, d.h. zugehöriges Vermögensprozess wird als positiv angenommen (alternativ wird ein eindlicher Kreditrahmen c>0 vorausgesetzt, d.h. |
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