Zweidimensionale Verteilung |
27.11.2014, 09:29 | Haevelin | Auf diesen Beitrag antworten » | ||
Zweidimensionale Verteilung |
||||
27.11.2014, 09:43 | Haevelin | Auf diesen Beitrag antworten » | ||
RE: Zweidimensionale Verteilung Noch eine Frage: Wenn X und Y stochastisch unabhängig sind, ist dann: VAR(X-Y)= VAR(X)+VAR(Y) oder VAR(X)-VAR(Y)? |
||||
27.11.2014, 09:48 | 1nstinct | Auf diesen Beitrag antworten » | ||
RE: Zweidimensionale Verteilung Hallo,
Könntest du dich etwas genauer ausdrücken? Seien X und Y unabhängig: |
||||
27.11.2014, 10:17 | Haevelin | Auf diesen Beitrag antworten » | ||
RE: Zweidimensionale Verteilung Nun ich meine folgende zweidimensionale Verteilung 1 2 3 -1 0.08 0.2 0.1 0 0.1 0.2 0.15 1 0.2 0.12 0.05 Insgesamt komme ich dann auf die Wahrscheinlichkeit: 1.2; muss also immer die Wahrscheinlichkeit der gesamten Tabelle 1 sein bei einer zweidimensionalen Verteilung? |
||||
27.11.2014, 13:30 | HAL 9000 | Auf diesen Beitrag antworten » | ||
Ja, wie bei jeder diskreten Verteilung - so wie in dieser Tabelle geht's also nicht. |
||||
27.11.2014, 14:00 | Haevelin | Auf diesen Beitrag antworten » | ||
Das hängt aber damit zusammen, dass die Randverteilungen ebenfalls aufsummiert 1 ergeben müssen. Wenn X oder Y also Zufallsvariablen sind, so ist ihre Dichtefunktion normiert und die Verteilungsfunktion summiert sich auf 1 auf. Das überträgt sich dann auf die zweidimensionale Verteilung?! Ist das richtig so? |
||||
Anzeige | ||||
|
|
Verwandte Themen
Die Beliebtesten » |
|
Die Größten » |
|
Die Neuesten » |