bedingte Erwartung

04.01.2015, 02:25	drmock2	Auf diesen Beitrag antworten »
bedingte Erwartung Meine Frage: Sei $\begin{eqnarray} Z^{}\frac{dP_{}}{dP} \end{eqnarray}$ die Dichte eines zu $\begin{eqnarray} P \end{eqnarray}$ äquivalenten Wahrscheinlichkeitsmaßes $\begin{eqnarray} P^{} \end{eqnarray}$ . Sei dann $\begin{eqnarray} Z^{}{E[Z^{+}\|F_{t}]} \end{eqnarray}$ eine weitere Dichte warum stimmt das zugehörige Wahrscheinlichkeitsmaß auf $\begin{eqnarray} F_{t} \end{eqnarray}$ mit $\begin{eqnarray} P \end{eqnarray}$ überein?? Meine Ideen: Ich denke, $\begin{eqnarray} E[Z^{}\|F_{t}]=1 \end{eqnarray}$ , da $\begin{eqnarray} Z^{} \end{eqnarray}$ eine Dichte ist.

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