Varianz-Kovarianz-Matrix erstellen |
| 16.01.2015, 20:38 | DerThilo87 | Auf diesen Beitrag antworten » |
| Varianz-Kovarianz-Matrix erstellen ich habe mich hier in dem Forum Angemeldet weil ich mir nicht mehr weiter zu helfen weiß. Habe hier eine Altklausur von Staistik 2 für BWLer. Die Aufgabe lautet wie folgt: Die Stärke des linearen Zusammenhangs zweier Zufallsvariablen X und Y wurde in einer Stichprobe vom Umfang n=1000 durch den empirischen Korrelationskoeffizienten r(xy) = 0,56 beschrieben. Die Stichproben varianzen sind s²x0 2,4 und s²y=10,8. Aufgabenstellung: Erstellen Sie die korrespondierende Varianz-Kovarianz-Matrix. Wäre sehr lieb wenn ihr mir da nen kleinen Schupser in die Richtige Richtung geben könntet. Zu berechnen ist da glaube ich nichts weil alle angaben schon gegeben sind aber verstehe nicht wie ich das in ne MAtrix bringen soll. Lieben Dank Thilo |
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| 16.01.2015, 21:45 | HAL 9000 | Auf diesen Beitrag antworten » |
An sich musst du dazu nur wissen, wie (empirische) Kovarianz und Korrelation zweier Größen X,Y miteinander verknüpft sind - und das ist . |
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| 17.01.2015, 12:03 | DerThilo | Auf diesen Beitrag antworten » |
Ja den habe ich vorgegeben. Darraus muss ich jetzt eine Matrix bauen. Haste da ne Idee? |
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| 17.01.2015, 12:41 | HAL 9000 | Auf diesen Beitrag antworten » |
Da gibt's nicht viel zu basteln: Das ist eine 2x2-Matrix mit den vier Werten . |
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