Gesamtschaden |
| 10.06.2015, 16:19 | Stata | Auf diesen Beitrag antworten » |
| Gesamtschaden Ich habe ein Aufgabe und bräuchte Hilfe (bereits beim Start), da ich nicht einmal weiss, ich ich anfangen soll. Wir haben einen Bestand von 1000 homogenen Risiken, die mit einem individuellen Modell modelliert werden. Dabei gilt, dass (i) 80% der Risiken keinen Schaden haben (ii) 15% der Risiken einen Schaden von 150 EUR und (iii) 5% der Risiken einen Schaden von 300 EUR verursachen. Gegeben der Ruinwahrscheinlichkeit von 5% soll nun die Risikoprämie hierzu auf Basis der Verteilungsfunktion berechnet werden. Meine Ideen: Es sind ja unabhängige Risiken, so dass nur die Schäden mit 0 (80%) oder 150 (15%) relevant. Und so ergibt sich eine Risikoprämie in Höhe von 22.500 EUR für den Bestand. Aber irgendwie stimmt das nicht für mich. |
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| 10.06.2015, 16:31 | HAL 9000 | Auf diesen Beitrag antworten » |
Wie kommst du auf 22.500 EUR ? Selbst der Erwartungswert der Gesamtschadenssumme ist mit Euro höher. Und der Erwartungswert ist nicht das Kriterium, sondern Ruinwahrscheinlichkeit 5% auf Basis der Verteilungsfunktion der Gesamtschadenssumme. |
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